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某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资 组合，两种股票各购买 50万元，β 系数分别为 2和 0.6，则该 投资组合的β系数为（ ）。 详细计算过程和原因原因原因原因，
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证券资产组合的自系数是所有单项资产日系数的加权平均数,权数为各种资产在证券资产组合中所占的价值比例。
投资组合的β系数为:2×50%+0.6×50%=1.3
2023 12/22 11:00
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A： 某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其β系数分别为1.8, 1.5和0.7, 在证券组合中所占比重分别为50%、30%和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问：
（1）该证券组合的β系数为多少？
（2）该证券组合的风险收益率是多少？
（3）该证券组合的收益率是多少？
B 如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：
（1）市场风险收益率为多少？
（2）如果某一投资计划的β系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？
（3）如果某证券的必要收益率为15%，则其β系数为多少？
这是一道财务管理题，请帮我写出过程和答案
3845 -
下图为某段时间三种投资产品收益率的波动区间，
(1)请用股票收益率波动幅度除以市场组合收益率波动幅度近似计算两只股票的β系数；
(2)请回答如果牛市要来，应投资于哪只股票？市场组合收益率% A股票收益率% B股票收益率%
5 -2 6
25 38 12
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某股票投资者拟购买甲公司的股票，该股票上年所支付的股利为2.1元，现行国库券的利率为12%，股票市场的平均风险为16%，该股票的非法系数β为1.5，市场价格12元每股。1、假定股票股利保持不变，目前该股票市价为15元每股，投资者是否应该购买？ 2、假定该股票股利固定增长，增长率为4%，则该股票的价值为多少？
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某投资者准备从证券市场购买A、B、C三种股票组成投资组合。已知A、B、C三种股票的β系数分别为0.8、1.2、2。现行国库券的收益率为5.5%，市场平均股票的必要收益率为12%。要求：(1)采用资本资产定价模型分别计算这三种股票的必要收益率。(2)A股票目前的每股股利为1.5元，预计年股利增长率为5%，当前每股市价为24元，计算发行A股票的公司的股权资本成本即投资者投资A股票的投资收益率，并分析投资者投资A股票是否合算?(3)若投资者按5：2：3的比例分别购买了A、B、C三种股票，计算该投资组合的β系数和投资组合的收益率。
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下列关于证券投资组合理论的表述中不正确的是
A.证券投资组合不能消除系统风险
B.相关系数为零,说明两只股票的收益率不相关
C证券投资组合的总规模越大,承担风险越大
D.当相关系数为负一时,组合能够最大程度地降低风险
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