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看不懂为什么风险系数乘以（市场评论收益率减去无风险收益率）
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(Rm-Rf)称为市场风险溢价，指的是风险溢价。 它反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度。乘以风险系数指的是该项资产的风险收益率 。
2023 12/23 14:00
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公式里面，应该是市场组合收益率减去无风险收益率，为什么这里是市场组合必要收益率呢！
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证券组合的风险收益率能帮忙分析下吗为什么仅仅是贝塔乘以(市场平均收益率减去无风险收益率）
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根据公式，必要收益率(R)=无风险收益率+系统风险系数*(市场组合收益率-无风险收益率),所以R=5％+0.8*(10％-5％)=0.09,为什么得数0.09是错的？
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老师，你帮我看一下，这个9%是市场组合的必要收益率，算该证券组合的必要收益不应该是 无风险收益率加上β乘以风险收益率减去无风险收益率吗
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市场组合的资金收益率=无风险收益率+市场组合风险溢价
也等于无风险收益率+（市场收益率-无风险收益率）
也就是市场收益率？
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