股票A和B的预期收益率分别为15%和6%，标准差分别为10%和8%。张三决定卖空10000元的股票B，并用所得资金与其原有的自有资金20000元一起购买股票A。设股票AB之间的相关系数为0.50，求张三投资组合的预期收益率和标准差。_CPA

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股票A和B的预期收益率分别为15%和6%，标准差分别为10%和8%。张三决定卖空10000元的股票B，并用所得资金与其原有的自有资金20000元一起购买股票A。设股票AB之间的相关系数为0.50，求张三投资组合的预期收益率和标准差。

84785045| 提问时间：2023 12/28 17:40

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王写

金牌答疑老师

职称：中级会计师,CMA

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同学，你好！解析稍后发送！

2023 12/28 18:42

王写

2023 12/28 19:36

同学，你好！解析如下：一、计算权重投资总额 30000-10000=20000（元）股票A (20000+10000)/20000=1.5 股票B -10000/20000=-0.5 二、投资组合的期望收益率 1.5*15%+（-0.5）*6%=19.5% 三、方差 (1.5*10%)2+(-0.5*8%)2+2*1.5*10%*(-0.5)*8%*0.5=1.81% 投资组合的标准差 13.45%