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久期计算如果一个债券1月到期1000,3月到期2000,年利率为10%是(1000➗1.1✖️1/12+2000➗1.1^2✖️3/12)➗(1000➗1.1➕2000➗1.1^2)吗
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速问速答假设债券的面值为 F,年化利率为 r,到期时间为 t 月。
久期的计算公式为:
D = (F / (1 + r/12)) × (t / 12)
其中,F 是面值,r 是年化利率,t 是到期时间(以月为单位)。
从题目条件可知,F=1000,t=1月;F=2000,t=3月。年利率为10%(转化为小数形式为0.1)。
我们将使用上述公式来计算久期。
计算结果为:0.1955 月。
所以,该债券的久期是 0.1955 月
2023 12/31 05:19