问题已解决
—位投资者以等比例的权重购买了甲公司和乙公司的股票,两只股票的预期收益率分别是8%和10% ,标准差分别是10%和12%,它们的协方差是0.005。请问投资组合的标准差是多少
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速问速答同学,你好,这个题应该选择C,解题思路分两步:
相关系数=甲乙的协方差/(甲的标准差*乙的标准差)=0.005/(0.1*0.12)=0.4167
投资组合的标准差=[(甲投资比率*甲的标准差)^2+(乙投资比率*乙的标准差)^2+2*甲投资比率*乙投资比率*甲的标准差*乙的标准差*相关系数]^(1/2)
=[(0.5*0.1)^2+(0.5*0.12)^2+2*0.5*0.5*0.1*0.12*0.4167]^(1/2)=0.0927
01/13 11:49