—位投资者以等比例的权重购买了甲公司和乙公司的股票，两只股票的预期收益率分别是8%和10% ,标准差分别是10%和12%，它们的协方差是0.005。请问投资组合的标准差是多少_CMA

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—位投资者以等比例的权重购买了甲公司和乙公司的股票，两只股票的预期收益率分别是8%和10% ,标准差分别是10%和12%，它们的协方差是0.005。请问投资组合的标准差是多少

84784957| 提问时间：2024 01/13 11:48

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朱飞飞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

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同学，你好，这个题应该选择C，解题思路分两步：相关系数=甲乙的协方差/（甲的标准差*乙的标准差）=0.005/（0.1*0.12）=0.4167 投资组合的标准差=[(甲投资比率*甲的标准差)^2+(乙投资比率*乙的标准差)^2+2*甲投资比率*乙投资比率*甲的标准差*乙的标准差*相关系数]^(1/2) =[(0.5*0.1)^2+(0.5*0.12)^2+2*0.5*0.5*0.1*0.12*0.4167]^(1/2)=0.0927

2024 01/13 11:49