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股票A的报酬率的预期值为10％，标准差为25％，β系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12％，标准差为15％，β系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。
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同学，你好，这个题应该选择BC，β值测度系统风险，而标准差或变异系数测度总风险。因此，由于股票A的β系数小于股票B的β系数，因此，股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小，所以，选项B正确，选项A错误。股票A的变异系数＝25％/10％＝2.5，股票B的变异系数＝15％/12％＝1.25，因此，股票A的总风险比股票B的总风险大，所以，选项C正确，选项D错误。
01/16 14:58
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