甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为16;B证券的必要收益率为30%，3系数为2.5。公司拟将证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5∶1:1.5 并使得投资组合的β系数为1.75。要求: (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 (2)计算C证券的β系数和必要收益率。（2）由于组合的β系数=∑单项资产β系数×该资产在组合中的价值比重，列方程组如下： ①1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5）这一题不明白为什么这么算_中级职称

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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为16;B证券的必要收益率为30%，3系数为2.5。公司拟将证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5∶1:1.5 并使得投资组合的β系数为1.75。要求: (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 (2)计算C证券的β系数和必要收益率。（2）由于组合的β系数=∑单项资产β系数×该资产在组合中的价值比重，列方程组如下： ①1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5）这一题不明白为什么这么算