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对于D选项，如果两种证券中，是有风险资产+无风险资产的组合，那么相关系数等于0，那么证券组合的标准差等于有风险的证券资产标准差*风险资产占总资产的比重，不是正好等于证券报酬率标准差的加权平均数吗？
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同学，你好。不是这么算的。
02/04 18:55
杰老师 
02/04 18:58
两种证券组合的标准差要用以下公式计算：
杰老师
02/04 19:06
用上面的公式计算。
84784973 
02/04 20:38
我的描述也是在套公式啊，老师。不好意思，没明白。如果a是风险组合，b是无风险组合，那么b^2=0,2ab=0,组合标准差=a^0.5=a的标准差*a的投资比重。由于b标准差=0，所以投资组合的加权平均标准差=a的标准差*a的投资比重。
杰老师
02/04 21:06
同学，你好。如果是风险资产+无风险资产组合的话，是算不出相关系数的。
杰老师
02/04 21:10
可以看看相关系数的计算公式。假设是无风险资产的话，那么yi减y的平均数一直为零，这样算出来分母为零，整个式子没有意义。
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