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老师，您好， 当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 是说在-1—0之间吗，不应该是分散效果最大吗
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你好，是的-1到0之间相关系数越大，相关程度就越大，自然风险分散效果越小，
收益率相关系数不为1都是可以分散风险的
相关关系就是相关的程度的大小-1是完全负相关
02/06 13:42
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请问，2021年财务与会计冲刺通关必刷密押3，120页，42题。
E选项为什么正确。贝塔系数是衡量系统风险的，为什么小于1就可以分散？小于1只是说明受系统风险的影响小，小于市场风险。相关系数才是衡量非系统风险的，只要不为1就可以分散。所以改选项为什么要用到分散风险的描述？
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14、下列关于证券投资组合的表述中，错误的有（）。
两种证券的收益率完全负相关时，投资组合中的风险可能完全消除
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
CEAB
只要相关系数大于-1小于1，投资组合就可以分散风险，投资组合的风险就小于各单项资产的加权平均数，选项C的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项E的说法错误。
A为啥错啊，怎么可能完全消除
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关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）
A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应增加1%
E.当β系数为0时，表明该资产没有风险
不明白为什么D是对的，贝塔系数不是还有相关系数的影响，难道=1，就跟市场收益同步增减？
14
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只要相关系数小于1，证券资产组合就可以消除非系统风险。
请问这句话正确吗
300
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研发新产品失败属于可分散风险吗
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