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为什么计算期望报酬率不需要投资比例而标准差，最小方差组合就要投资比例呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学您好，不是最小方差组合有投资比例。方差意思就是：风险。
这道题表述的是：最小的风险是不是全部投资于甲证券呢？
02/18 19:47
刘印子老师 
02/18 19:49
构建投资组合目的是为了分散风险，而最小的方差（风险）组合，就是在甲乙证券中投资不同的比例，就能分散风险，分散后的风险是比全部投资于方差小的甲证券要更小的。这样您会好理解一点吗？
84784977 
02/18 21:58
那标准差也是风险的意思吗
刘印子老师
02/18 22:00
对，方差、标准差都是衡量风险的指标，您往后学就会提到的。
84784977
02/18 22:01
b.c错在没有给出相关系数和投资比例无法算出是吗
刘印子老师
02/18 22:04
B选项是因为没有给出相关系数，无法计数。
C选项是因为投资组合可以分散风险，当相关系数足够小的时候，很有可能比全部投资于甲的标准差还要低的投资组合。
刘印子老师
02/18 22:10
如果您理解了“C选项是因为投资组合可以分散风险，当相关系数足够小的时候，很有可能比全部投资于甲的标准差还要低的投资组合。”
B选项也可以同样用这个思路来理解，组合的标准差在相关系数足够小时，不止介于12%～20%，计算出来很可能比12%还要小，所以b也是错误的
刘印子老师
02/18 22:29
满意麻烦给个五星好评哟～
84784977
02/18 22:46
那投资组合，是有两个相关系数吗还是一个组合只有一个？
刘印子老师
02/18 22:49
两个证券组成的投资组合相关系数就是一个哈，在-1～1之间
84784977
02/18 23:02
b，标准差，投资组合的相关系数越小，那标准差就会比10%更小，但是相关系数最多就是1，1乘以15%标准差最多就是15%
刘印子老师
02/18 23:04
对！没错！您理解的十分到位。
84784977
02/18 23:04
不是投资组合就没有相关系数吗？
刘印子老师
02/18 23:05
对呀，不是投资组合不能分散风险，就没相关系数
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