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老师，这个选项c，解析写着是由于机会集曲线上不存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，如果机会汲取线上存在无效投资组合那选项c还成立吗？怎么去理解？
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同学你好，这题目前提是有效边界和机会集重合，那就是不存在无效投资组合
02/20 22:01
聂小芹老师 
02/20 22:01
要是存在无效投资组合的话，相关系数足够小，机会集曲线出现比单个最低标准差还低的最小方差组合，风险分散效应较明显
84784977 
02/20 22:02
但是如果机会及曲线上存在无效投资组合，那这两个证券的报酬率的相关性较高，它的风险还能分散吗？
聂小芹老师
02/20 22:03
相关系数足够小，不是很高
84784977
02/20 22:05
不理解，啥意思呢？
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