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某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（ ）元。
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同学，你好，这个题应该选择C，根据看涨期权—看跌期权平价定理可得：20+看跌期权价格=10+24.96/（1+4%），因此看跌期权价格=14（元）
02/22 19:09
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依据平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。
A、看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
B、看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格
C、看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格
D、看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格
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看涨期权和看跌期权的平价定理：现行股价-执行价格的折现=看涨期权价格-看跌期权价格，那看涨期权价格也是用折现的价值吗？
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为什么股票的现行价格-执行价格现值=看涨期权价格-看跌期权价格。这个公式怎么理解，看涨看跌期权价格不都是正数吗
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怎么理解公式 看涨期权看跌平价定理？
看涨期权—看跌期权=标的资产—执行价格现值？
不懂这个公式怎么来的？
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