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您好， 投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方%2bB的平方%2bC的平方%2b2XAB%2b2YAC%2b2ZBC)的1/2次方，具体解释如下： 根据算数标准差的代数公式：(a%2bb%2bc)的平方=(a的平方%2bb的平方%2bc的平方%2b2ab%2b2ac%2b2bc)来推导出投资组合标准差的公式。 一.根据权重、标准差计算： 1.A证券的权重×标准差设为A; 2.B证券的权重×标准差设为B; 3.C证券的权重×标准差设为C。 二.确定相关系数： 1.A、B证券相关系数设为X; 2.A、C证券相关系数设为Y; 3.B、C证券相关系数设为Z。 展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方%2bB的平方 %2bC的平方%2b2XAB%2b2YAC%2b2ZBC)的1/2次方。 XY相关系数0.2，投资组合的标准差=POWER(50%*11%*50%*11%%2b50%*9%*50%*9%%2b2*0.2*50%*9%*50%*11%,1/2)=7.77% 完全正相关时相关系数是等于1的

XY相关系数0.2，投资组合的标准差=POWER(50%*11%*50%*11%%2b50%*9%*50%*9%%2b2*0.2*50%*9%*50%*11%,1/2)=7.77% 50%*11%*50%*11%这步算的是什么？

您好，这是计算标准差，就是50%*11%*50%*11%+50%*9%*50%*9%+2*0.2*50%*9%*50%*11%,开平方，我用的公式计算的