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问题已解决
求指点下这个题， 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。 A.1.66% B.1.58% C.12.88% D.13.79%
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同学你好，我给你解答，计算起来有点复杂
03/15 15:11
84785011 
03/15 15:14
麻烦老师方便的话，给个计算过程，谢谢了
apple老师 
03/15 15:21
同学你好，
计算组合的方差=a^2%2bb^2%2b2ab*相关系数
组合的方差=（12%*50%）^2%2b（18%*50%）^2%2b2*（12%*50%）*（18%*50%）*0.25=0.0144
组合的标准差=0.0144^1/2=12%
apple老师
03/15 15:29
同学你好，不好意思啊，刚才电话中，居然没有答案，可能是算错了，我再重新检查一下，看哪里出错了，
apple老师
03/15 15:37
同学你好，
计算组合的方差=a^2%2bb^2%2b2ab*相关系数
组合的方差=（12%*50%）^2%2b（20%*50%）^2%2b2*（12%*50%）*（20%*50%）*0.25=0.0166
组合的标准差=0.0166^1/2=12.88%
因此，答案是AC
apple老师
03/15 15:38
同学你好，真是抱歉，让你久等了，公式没错，是数据看错了，
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