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选项A如果都投资最大标准差的那个，不是比加权平均大了吗谢谢
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晚上好，是不是您好里没有上传成功呀，我们电脑端没有题
2024 03/20 21:00
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老师，就是这个第五题，选项B就是它这个标准差最大就是相关系数等于一等于加权平均，所以它的最大也不是15%，而最小呢是相关系数等于-1，是它俩加权平均相减，所以它也是小于10%的，是这个理解吧
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老师，就是这个第十题，它那个C选项，组合的变异系数怎么算呢？它等于标准差除以期望值，但是这个标准差它不就等于组合加权平均的一个标准差嘛，而期望值它也是加权平均得出的期望，所以变异系数不可以加权平均呢
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D选项说的投资组合理论就是资本市场线啊，测量风险用的是标准差，标准差衡量的是全部风险，有问题吗？
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为什么标准差衡量的是整体的风险呀？什么叫做组合的标准差？不是加权平均的标准差？
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组合的标准差怎么是等于组合内各证券标准差的加权平均值？
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