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这个A选项，如果都投资标准最大的那个，不就大于加权平均的了吗谢谢
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您好，相关系数-1到1，相关系数的数值范围在-1和+1范围之间，即-1≤R≤1，R＞0为 正相关，R＜0为负相关
资产组合的收益率标准差不是等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值，而应考虑资产之间的相关系数。
若相关系数小于1，那么说明这两项资产投资组合是可以分散风险的，所以投资组合的标准差会小于各单项资产标准差的加权平均数。
只有当相关系数=1时，组合的标准差才等于各单项资产标准差的加权平均数。
您看，只会小于或等于加权平均，因为相关系数不会大于1
2024 03/20 21:25
84785017 
2024 03/20 21:33
这个题的C，标准差不就大于加权平均了吗
廖君老师 
2024 03/20 21:43
您好，他也没有大于加权平均，是等于了最大的那个
本题假设相关系数为0，下式的后面一段就是0.开根本就是B本身，
组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方
加权平均值是根据权数的不同进行的平均数的计算， 这里不是简单的相加除2的，也就是这个加权平均值也是与相关相关系数有关
84785017
2024 03/20 21:46
嗯谢谢，选项D那这个贝塔系数不是衡量系统风险的吗
廖君老师
2024 03/20 21:50
您好，是的，D的股票与市场 是市场、系统、β，没有矛盾嘛
系统性风险，也被称为市场风险，是指那些对整个投资市场产生影响的风险
β用于衡量资产的系统风险的大小，不能衡量非系统风险。β越大，系统风险越大；β越小，系统风险越小
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