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两项资产之间的相关系数越大，资产组合的预期收益率就越大 老师，这句话怎么理解？
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您好，这个不对呀
不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各种资产的期望收益率不变,则组合的期望收益率就不会发生变化。
03/22 20:55
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老师，途中资产组合的收益率方差越大风险越高是吗？相关系数一般都是题目中已知条件吗？
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请问：“资产收益率之间的相关系数只影响资产组合的方差或标准差，即只影响资产组合的风险，但对资产组合的预期收益率没有影响。”与“相关系数衡量两项资产收益率之间的相关程度，不反映风险”这两句话自相矛盾，如何理解这两句话呢？
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下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是()。
A.证券投资组合不能消除系统风险
B.相关系数为0，说明两只股票的收益率不相关
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
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在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大，这句话怎么理解，老师可以举个列子吗
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15. 某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为( )
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