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老师好，甲投资组合由M股票和N政府债券(无风险)组成，持仓占比分別为50%和50%。甲报酬率的方差是多少呢？
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您好，这个算不出呀，M股票和N政府债券(无风险)的报酬率没有
方差是各变量值与其均值离差平方的平均数，它再乘各自的概率
03/27 10:42
84784965 
03/27 10:43
老师，答案是甲报酬率的方差=M报酬率的方差×50%×50%=M报酬率的方差×25%。请帮忙解释一下
廖君老师 
03/27 10:49
您好，好的，稍等下哈，我一下也没有理解过来
廖君老师
03/27 10:56
您好，
投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方%2b2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数%2b资产2的方差*资产2的权重的平方，。 这里政府债券标准差为零，后面全是0。
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