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已知目前无风险资产收益率为4％，市场组合的平均收益率为12％，市场组合平均收益率的标准差为36％。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为12.34％，甲公司股票的β系数是多少呢？
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同学您好！ 甲公司股票的β系数可以通过其与市场组合平均收益率的协方差除以市场组合平均收益率的标准差平方来计算。
已知协方差为12.34%，标准差为36%，代入公式得：
β = 协方差 / (市场组合标准差^2)
= 12.34% / (36%^2)
计算得出甲公司股票的β系数。
03/27 16:33
84784965 
03/27 16:37
老师好，意思是β系数=该股票的方差/市场组合的方差吗
易 老师 
03/27 16:39
不是，β系数并不等于该股票的方差除以市场组合的方差。
实际上，β系数是该股票收益率与市场组合收益率的协方差，除以市场组合收益率的方差。它反映了该股票相对于市场的系统风险程度。
股票的方差主要衡量的是该股票自身的波动性，而β系数则关注的是该股票与市场整体波动的关联性。因此，不能简单地将股票的方差与市场组合的方差相除来得到β系数。
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