假设A资产的预期收益率为10%,标准差9%;B资产的预期收益率为8%,标1.准差8.2%A和B的..._实务

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假设A资产的预期收益率为10%,标准差9%;B资产的预期收益率为8%,标1.准差8.2%A和B的...

84784948| 提问时间：03/27 20:12

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

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您好，这个题干不全哦

03/27 20:12

84784948

03/27 20:14

假设A资产的预期收益率为10%,标准差9%;B资产的预期收益率为8%,标1.准差8.2%A和B的协方差为－0.0024，求A和B组成的最小方差组合中投资A的比重

廖君老师

03/27 20:15

您好，好的，现在题全了

廖君老师

03/27 20:35

您好，根据最小方差组合的公式，投资A的比重=(8.2%*8.2%%2b0.0024)/(9%*9%%2b8.2%*8.2%%2b2*0.0024)=46.49% 1. 组合方差 = A投资比例的平方 * A的方差 %2b B投资比例的平方 * B的方差 %2b 2 * A投资比例 * B投资比例 * A标准差 * B标准差 * A和B的相关系数