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问题已解决
这个第一小问，最后可以写成R=5%+10%贝塔吗？第二问的最后结果可以直接带入第一问的公式R=5%+10%×1.5吗？答案里面的（15%-5%）是怎样算出来的？
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同学你好，两个图片是一样的。麻烦再发一下题目。谢谢
03/30 19:31
84784989 
03/30 19:34
题目是这个，下面是我红笔写的答案
apple老师 
03/30 19:55
同学你好，你的第一问 是想表达。贝塔系数等于 1 吗
因为，题目要求计算市场组合的风险报酬率，
就是等于 市场组合收益率 减去 无风险收益率
apple老师
03/30 19:56
另外，15% 就是 市场组合收益率
84784989
03/30 20:09
题目没有说市场组合收益率是15%呀
84784989
03/30 20:14
第一问算出来结果后Rf=5%,Rm−Rf=10%，后面需要列示一下完整公式？R=5%+10%贝塔吗？
84784989
03/30 20:14
就是标注颜色那里
apple老师
03/30 20:15
第一问。不需要列示
84784989
03/30 20:17
第二问的15%是怎样来的？
apple老师
03/30 20:17
另外。题目没说 市场组合收益率
但是 市场组合风险收益率=市场组合收益率—无风险收益率
因此，根据第一问算出来 的结果
就可以算出来 市场组合收益率=10%+5%=0.15
apple老师
03/30 20:18
或者就根据第一问的结果 直接计算 c 证券的必要收益率就行
不用单独 15% 列示出来
84784989
03/30 20:18
为什么是10%+5%？
apple老师
03/30 20:23
第一问算出来
市场组合风险收益率=10%
无风险收益率=5%
而 市场组合收益率=市场组合风险收益率+无风险收益收益率
apple老师
03/30 20:23
贝塔后面的部分 就是 市场组合风险收益率
84784989
03/30 20:27
必要收益率=风险收益率+无风险收益率吗？市场组合风险收益率也是这个公式？
84784989
03/30 21:41
？，请问是不是呢
apple老师
03/30 21:44
同学你好，回复晚了，临时有事要处理一下
必要收益率=无风险收益率 加 贝塔系数*市场组合风险收益率
资本资产模型
R=Rf 加 β*(Rm-Rf)
Rf =无风险收益率
(Rm-Rf)=市场组合风险收益率
apple老师
03/30 21:47
资本资产模型也适用于 计算市场组合收益率
就是此时它的贝塔系数=1 。
市场组合收益率 ≠ 市场组合风险收益率
84784989
03/30 22:02
好的，我自己理清一下，谢谢
apple老师
03/30 22:21
不客气 同学，老师应该额。学习辛苦了
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