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把两种完全正相关的股票合理的组合在一起时，则。A能适当分散风险，b不能分散风险，c能分散掉一部分，风险，d能分散掉全部非系统性风险
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同学，你好
把两种完全正相关的股票合理的组合在一起时不能分散风险，正相关的相关系数r=1，只有相关系数小于1的的时候才能分散非系统风险。很高兴可以帮到你，觉得回答可以的话，麻烦给与好评想，谢谢
04/15 14:06
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若A.B股票的相关系数为0.2，则当A.B股票组合在一起时（）
A.可能适当的分散风险
B.可分散全部风险
C.不能分散风险
D.可能分散一部分风险
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老师，两种股票完全正相关时，把这两种股票组合在一起为什么不能分散风险啊
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老师，资产组合能分散非系统风险，不能分散系统风险，为什么（中级财管）
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老师您好，财务管理课程老师讲的无风险收益率那是外部风险属于非系统风险，可分散风险，那怎么在组合分险这里讲到外部风险又属于系统风险了，不可能分散掉了呢？
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老师：你好！
在资产组合中，相关系数＜1时，都可以分散风险（这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数＜1时，是不可以分散系统风险的。）
在资产组合中，相关系数=0时，资产不存在相关性。
请问当相关系数=0时，可以分散非系统风险吗？
请问当相关系数=0时，是不可以分散系统风险吧？
请老师讲解一下，谢谢！
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