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期权估价时，默认期权价格等于期权价值，当执行价格为25，股票价格为40，看涨期权价格为10时，此时期权的时间溢价=10-（40-25）=-5，小于0，不是说时间溢价一定大于等于0吗，这是怎么回事？
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同学您好，如果时间溢价算出来是负数，那么时间溢价就是0，而不是算出来的负数。
04/16 15:05
84784980 
04/16 15:06
如果时间溢价是0，那么期权价值应该是15，而不是期权价格10，那期权价值就不等于期权价格了
陈静芳老师 
04/16 15:09
同学有完整的题目吗？麻烦您把题目发给老师看看。
84784980
04/16 15:10
没有题目，就是个人思考，对这方面不太理解，为什么期权价值等于期权价格，为什么算出来的时间溢价是负数就是等于0
陈静芳老师
04/16 15:34
一般没有特殊说明，我们就会认为资本市场是有效的，即期权价格就等于期权价值。
时间溢价是时间带来的“波动的价值”，是未来存在不确定性而产生的价值，不确定性越强，期权时间价值越大，所以期权的时间溢价至少等于0
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