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老师，该题的第一问C的期权价值不是空头吗，股价上升时不应该用39-50吗
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你好，先看一下题目，请稍等
04/18 09:38
张学娟老师 
04/18 09:42
这里是计算期权的价值，和空头多头没有关系的
84784964 
04/18 09:44
老师，意思是利用风险中性原理和复制原理计算期权价值都是以多头看涨期权计算到期日价值吗
84784964
04/18 09:45
老师，不是得计算到期日价值吗股价二叉树推期权二叉树吗，怎么和多头空头没关系呢
张学娟老师
04/18 09:50
一个股票期权的价值不受空头和多头的影响，和计算多头空头损益是不一样的
84784964
04/18 09:53
老师，计算期权价值的思路是和计算内在价值一个思路吗，对于看涨期权看现在市价大于执行价，内在价值即到期日价值就是差额，现行市价小于执行价不行权，内在价值即到期日价值=0，是吗老师
张学娟老师
04/18 09:56
不是的，是看到期日价值，不是现在的价值
张学娟老师
04/18 09:57
不过这么理解也是可以的
张学娟老师
04/18 09:58
能把题做对就好。这个离我们时候太远了
84784964
04/18 09:59
老师，意思是思路可以，只不过一个是现在价值，一个是到期日价值吗
张学娟老师
04/18 10:01
是的，意思基本一样，就是时间点不同
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