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判断:当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关。问:我认为是错的，不是说相关数即使为0，也能分散风险吗？题目为什么说为0时就不相关？
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相您好，关系数=0，缺乏相关性
2024 04/25 12:55
84784957 
2024 04/25 13:25
可是既然0相关，为什么又能分散风险呢？
小愛老师 
2024 04/25 13:41
风险的衡量是组合的标准差，当相关系数为0时，0<组合的标准差<组合的加权平均标准差，具有分散风险效应
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