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问题已解决
老师，你好，我想问一下第二问，看涨期权不是处于虚值状态吗，那不应该是0吗？为什么是–7.1呢
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你好，先看一下题目请稍等
05/02 16:12
张学娟老师 
05/02 16:15
看涨期权不是虚值0，它和第一问是一样的。不同点第一问是多头买方，第二问是空头卖方
张学娟老师
05/02 16:16
多头行权是7.1，空头付钱也是7.1
84785044 
05/02 16:29
那如果到期日股价35元，那丙购一份看跌期权，到期日价值是不是2元，丁卖出一份看跌期权，到期日价值是不是–2
张学娟老师
05/02 16:46
就是这个意思，完全正确
84785044
05/03 10:35
那如果到期日股价为35，甲和乙到期日价值都是0对吗
84785044
05/03 10:37
意思是看多头方来反推空头方，是吗，多头方到期日价值要么正数，要么0. 空头方到期日价值要么负数要么0 可以这样理解吗
张学娟老师
05/03 10:41
你的理解是正确的
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