假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（　　）。（2013年） A．美式看跌期权价格降低 B．美式看涨期权价格降低 C．欧式看跌期权价格降低 D．欧式看涨期权价格不变_CPA

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假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（　　）。（2013年） A．美式看跌期权价格降低 B．美式看涨期权价格降低 C．欧式看跌期权价格降低 D．欧式看涨期权价格不变

84784957| 提问时间：2024 05/05 18:07

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朱飞飞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

B 买入看涨期权的到期日价值=max（ST-X，0），买入看跌期权的到期日价值=max（X-ST，0），所以看涨期权价值与股价正相关，看跌期权价值与股价负相关。期权有效期内预计发放的红利增加，则在除息日后，红利发放导致股价ST降低，从而降低看涨期权价值、增加看跌期权价值。只有选项B描述正确。

2024 05/05 18:09

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