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问题已解决
您好，老师，这道多选题的答案为什么是ACD,我想不明白，好难呀，麻烦老师讲解一下，谢谢！
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您好，是B不理解么，某股票的贝塔系数=该股票和市场组合的相关系数*该股票的标准差/市场组合的标准差，因为相关系数可以为负数，所以贝塔系数可以为负数的。只表示组合收益与市场反向变化 ，但不是风险小于0
β系数为负数时,表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化
2024 06/02 15:18
84785036 
2024 06/02 15:28
谢谢老师，B选项明白了，我还不明白D选项
廖君老师 
2024 06/02 15:32
您好，好 的
某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，将某资产换成市场组合，所以市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数，本身和本身是完全正相关的，所以相关系数是等于1的，所以市场组合的β也是恒等于1的。
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