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问题已解决
老师可以给我算一下第四题和第五题计算过程吗？我对一下答案，谢谢
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同学，您好。您可以把您的答案发给我看下，看下您写的对不对。
06/04 15:49
84785001 
06/04 16:47
老师看一下
刘欢老师 
06/04 16:52
同学，您好。预期收益率计算没问题，A方差最后一个14.65%少了百分号。所以计算结果应该是不对的。B没看到您的式子，但是结果应该也不会有200多，应该是个小数，所以计算结果也是不对，但是式子应该是和A差不多。
刘欢老师
06/04 16:53
组合收益率计算没问题。
刘欢老师
06/04 16:56
证券市场线，您就画一个平面直角坐标系，Y轴取一个点为4%，然后斜向上画一条直线，就可以了。
刘欢老师
06/04 16:56
风险溢价的计算不对，结果=10%-4%=6%
刘欢老师
06/04 16:57
第（3）问，要求的收益率=1.8*10%+4%=22%
84785001
06/04 17:26
这个题能理解了但是我感觉有些题也是在求预期收益率为什么又要用资本资产定价模型算？真的好懵？比如下面这两个题同样求预期收益率但是不是我做第四题第一小问一样算法
84785001
06/04 17:29
第一小题第一小问，第四题第一小问不是同样算预期收益率吗？怎么和第三题第四题不一样？我就很懵
刘欢老师
06/04 17:31
同学，您好。计算收益率的方式有很多种，要根据题目给的不同数据，来运用不同的方法。如果要求用资本资产定价模型来计算，那就用这个公式。如果给了相关概率和对应收益率，那就是加权平均收益率。
84785001
06/04 17:41
好的 谢谢老师 这个问题困扰我很久了 没绕过去
刘欢老师
06/04 17:42
好的，如果没有别的问题了，可以点击已解决并给予五星好评呢
84785001
06/04 17:54
老师 这里还有一个图一是我算的 图二是刚刚请教的老师算的 然后我肯定是相信老师的是对的就我自己做的划了 但是我觉得我做的好像也没毛病 你可以帮我看看是不是我思路错了？
84785001
06/04 17:56
这个题的题目是上面我发给您的第二题的
刘欢老师
06/04 17:59
同学，您好。其实您自己一开始的计算逻辑倒没什么大问题。这里涉及的是组合资产的收益率。但是又要结合资本资产定价模型。所以这里就要考虑资本资产定价模型里面的贝塔系数就要用到组合的贝塔系数。而不是把每个资产按照资本资产定价模型进行计算，再进行加权平均。
刘欢老师
06/04 18:01
就是整个题目应该先计算资本资产定价模型里面的组合贝塔系数=1.8*0.5+1.5*0.3+0.7*0.2=1.49
组合的收益率=12%+1.49*（15%-12%）=16.47%
刘欢老师
06/04 18:02
题目问的风险收益率，那就应该=1.49*（15%-12%）=4.47%
84785001
06/04 18:05
所以是1.8*50%+1.5*30+0.7*20%=1.49，1.49*（15%–12%)=4.47%这样算？
刘欢老师
06/04 18:05
同学，您好，您的理解是正确的。
84785001
06/04 18:08
因为图二是老师做的 只敢怀疑自己 但又感觉怪怪的
刘欢老师
06/04 18:11
有的时候就是要相信自己的，您对知识的掌握还是很好的。
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