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您好，甲报酬率的方差=M报酬率的方差×50%×50%=M报酬率的方差×25%。 投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。 这里政府债券标准差为零，后面全是0。