问题已解决
计量经济学 计量经济学
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答以下是对各问题的简要解答:
(1)古典假定包括零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动项与解释变量不相关假定、正态性假定等。
(2)设 Y = (Y1, Y2, …, Yn)',X = [1, X1, X2, …, Xn],β = (β0, β1, …, βk)',则模型可表示为 Y = Xβ + U。
(3)X 是一个 n×(K+1)矩阵,第一列全为 1,后面各列依次为各解释变量的值。
(4)OLS 估计量β通过最小二乘法,即使残差平方和最小来推导得出。
(5)通过对估计量的方差进行计算和推导可得 VAR(β)的形式。
(6)利用期望的性质和模型假定可证明β的无偏性。
(7)通过比较不同估计量的方差大小可证明β的有效性。
(8)Gauss-MarKov 定理指出在古典假定下,OLS 估计量是最佳线性无偏估计量。
(9)通过对总平方和、残差平方和、回归平方和的定义和关系进行推导可证。
(10)通过相关系数与回归系数的关系进行推导。
(11)通过对残差平方和、回归平方和等的计算和推导可得。
(12)βas 的形式可通过广义最小二乘法得出,无偏性和有效性的证明较为复杂,需利用相关定理和性质。
06/19 08:39
84785044
06/19 08:40
我需要具体的答案 姐
暖暖老师
06/19 08:40
这是简单的推导,你这么多
84785044
06/19 08:41
好急的姐
84785044
06/19 08:43
第一题不用了
暖暖老师
06/19 08:49
我只能做上边的形式了
84785044
06/19 09:31
最后一题能再详细一点吗
暖暖老师
06/19 09:57
不好意思最后一个题目