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老师，为什么老师说相关系数为－1时，就失效了，相关系数为-1时，完全负相关，组合的风险完全为0，为什么就失效了啊
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同学你好！应该是当相关系数≠1的时候，单项资产标准差就不能衡量组合风险了，因为组合会分散并降低风险
06/20 22:29
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老师，当相关系数为-1时，两项资产的风险可以充分抵消，甚至完全消除，但是系统风险是不能通过资产组合消除的，这怎么能说完全消除呢
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资产组合中的相关系数介于-1到1之间，问:这个相关系数，衡量的是非系统风险吗？
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中级财管中
资产组合风险，相关系数等于-1时，资产组合的标准差等于0吗？
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证券的风险包括系统风险和非系统风险两种，对于证券组合的整体风险来说，只有在证券之间彼此完全正相关即相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数。
如果不为1计算是什么
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按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。
A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险可以最大程度的抵消
B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合的非系统风险不能减少
D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
为什么完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少?
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