假设现有一张5年期国库券，面额为100元，票面利率为8%，每年年末支付利息，现在的市场利率为6%，计算该国库券的市场价值、久期与修正久期。_实务

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假设现有一张5年期国库券，面额为100元，票面利率为8%，每年年末支付利息，现在的市场利率为6%，计算该国库券的市场价值、久期与修正久期。

84785011| 提问时间：2024 06/29 10:39

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薇老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

您好，正在解答中，请稍等！

2024 06/29 12:35

薇老师

2024 06/29 12:51

你好，该国库券的市场价值(8÷(1+0.06)+8÷(1+0.06)ˆ(2)+8÷(1+0.06)ˆ(3)+8÷(1+0.06)ˆ(4)+108÷(1+0.06)ˆ(5)=108.42元

薇老师

2024 06/29 12:57

久期为((8÷(1+0.06)+8÷(1+0.06)ˆ(2)×2+8÷(1+0.06)ˆ(3)×3+8÷(1+0.06)ˆ(4)×4+108÷(1+0.06)ˆ(5)×5)÷108.42=4.34 修正久期为4.34/1.06=4.10

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