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投资组合收益率的标准差 ＝[（40%×9.76%）²＋（60%×10.36%）²＋2×0.56×9.76%×10.36%×40%×60%]½ ＝9% 此处的 0.56是如何算出来的？
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您好，这是题已知的相关系数，在题第2行最前面
07/15 20:02
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投资组合收益率的标准差 ＝[（40%×9.76%）²＋（60%×10.36%）²＋2×0.56×9.76%×10.36%×40%×60%]½＝9%
老师为什么我算出来不是9%
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老师，这个题计算投资组合标准差，为什么要开根号，9.76%和10.36%是标准差，9.76%和10.36%是标准差，9.76%和10.36%是标准差，
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老师，这个题计算投资组合标准差，为什么要开根号，9.76%和10.36%是标准差，
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选题14/133
14、某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为( )
A0.054
B0.0825
C0.071
D0.1565
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C
我的答案
未作答
解析纠错该资产组合收益率的标准差＝[(6%×40%)2+(9%×60%)2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]1/2＝7.10% [该题针对"资产组合的风险与收益"知识点进行考核]
为什么有1/2
1346
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老师好，两种证券组合的标准差那个按照那个公式计算。公式1)40%^2*10%^2+2*(-1)*40%*60%*10%*15%+60%^2*15%^2
公式2)(40%*10%)^2+2＊(-1)*40%*60%*10%*15%+(60%*15%)^2
公式1和2哪种是正确的。
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