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apple老师， 根据年无风险报酬率4%，怎么计算出连续复利无风险报酬率的？计算公式是什么？ 这里这里的无风险利率为啥不是名义利率而是实际利率呢？
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同学你好，我给你写
08/17 11:00
84784971 
08/17 11:02
我忘记传图片里。
老师，是不是题干信息里给了连续复利报酬率和连续复利的标准差？那么BS模型就用连续复利折现？
如果没有给连续复利的相关数据，就用分期折现简化计算，是么？
apple老师 
08/17 11:03
当每年复利次数=1 时，
名义利率=实际利率=年有效利率
当年复利次数大于 1 时，有效年利率大于名义利率的
apple老师
08/17 11:07
同学你好，请看图片答案
apple老师
08/17 11:09
同学你好，期权的部分。我就会单个期权和组合期权的计算
bs 模型，我笃定它不考，就放弃了没学，
所以，不敢给你瞎说。
真抱歉，帮不到你了
84784971
08/17 11:51
可是题目里连续复利报酬率是3.92%
apple老师
08/17 12:22
同学你好，弄晕了，弄反了。
如果 4% 是 报价利率 那么，它的连续复利系数=4.08%。我查了连续复利系数表
你的题目是，4% 是实际年有效利率。所以。要反过来算
就是 4%
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