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系数为1的时候。标准差10% 计算的详细步骤 系数为-1的时候。标准差2% 计算的详细步骤

84785036| 提问时间:08/27 22:35
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,计算如下:(0.12*0.12*0.5*0.5+0.08*0.08*0.5*0.5+2*1*0.12*0.08*0.5*0.5)=0.01开根号10% (0.12*0.12*0.5*0.5+0.08*0.08*0.5*0.5-2*1*0.12*0.08*0.5*0.5)=0.004开根号2% 投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方,具体解释如下:   根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。   一.根据权重、标准差计算:   1.A证券的权重×标准差设为A;   2.B证券的权重×标准差设为B;   3.C证券的权重×标准差设为C。   二.确定相关系数:   1.A、B证券相关系数设为X;   2.A、C证券相关系数设为Y;   3.B、C证券相关系数设为Z。   展开上述代数公式,将x、y、z代入,即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
08/27 22:41
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