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只要相关系数小于1，证券资产组合就可以消除非系统风险。 请问这句话正确吗
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同学，你好
不正确的
08/29 12:27
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【多选题】下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。 当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数 这个选择是错误的 错在哪里？
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14、下列关于证券投资组合的表述中，错误的有（）。
两种证券的收益率完全负相关时，投资组合中的风险可能完全消除
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
CEAB
只要相关系数大于-1小于1，投资组合就可以分散风险，投资组合的风险就小于各单项资产的加权平均数，选项C的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项E的说法错误。
A为啥错啊，怎么可能完全消除
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老师，请问：“当两项资产的收益率的相关系数等于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。”这句话对吗？为什么。
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请问，2021年财务与会计冲刺通关必刷密押3，120页，42题。
E选项为什么正确。贝塔系数是衡量系统风险的，为什么小于1就可以分散？小于1只是说明受系统风险的影响小，小于市场风险。相关系数才是衡量非系统风险的，只要不为1就可以分散。所以改选项为什么要用到分散风险的描述？
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证券资产组合能分散风险，但不能完全消除风险。但是相关完全负相关的时候，说可以互相抵消，甚至完全消除，这两种说法是不是矛盾呢？
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