、某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10％，市场组合收益率的标准差为50％，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了5％，则该项资产风险收益率将上升（）。 0.05 0.02 0.08 0.04老师请教这道题_CPA

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、某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10％，市场组合收益率的标准差为50％，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了5％，则该项资产风险收益率将上升（）。 0.05 0.02 0.08 0.04老师请教这道题

84785005| 提问时间：2024 12/21 16:46

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廖君老师

金牌答疑老师

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您好，0.02 计算该资产的β系数。β系数是衡量单项资产系统风险对市场组合平均风险影响程度的指标， β=10%/(50%×50%)=0.4 。计算该资产风险收益率的增量。β系数的含义是某项资产的风险收益率与市场组合的风险收益率的比值。因此，如果市场组合的风险收益率上升5%，则该资产的β系数将上升 β×5%=0.4×5%=2%

2024 12/21 16:50