免费问答

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：1.根据A证券和B证券的必要收益率和贝塔系数，代入到资本资产定价模型中，可得：Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21%Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30%解得：Rf＝5%，Rm＝15%无风险收益率是5%，市场组合的风险收益率是15%－5%＝10%。2.A、B、C三种证券投资比重为2.5：1：1.5，那么各自的占比为2.5/5、1/5和1.5/5。假定C证券的贝塔系数为βC，可得：1.6×2.5/5＋2.5×1/5＋βC×1.5/5＝1.75计算可得，βC＝1.5C证券的贝塔系数为1.5。C证券的必要收益率＝5%＋1.5×（15%－5%）＝20% 祝您学习愉快！