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折价发行付息周期延长，债券价值下降为啥不对？不能用名义利率求实际利率的公式带进去数字求么，算出实际利率，实际利率越高价值越高？
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亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：付息周期越长，付息频率越小。付息频率小了，折价债券价值会上升的。祝您学习愉快！
06/21 18:06
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在票面利率小于市场利率的情况下，付息周期延长，债券价值下降。这个说法对吗？
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1. 付息周期延长，会减少实际票面利率与实际市场利率的差额，在债券 折价发行 的情况下，债券的价值会上升
2. 折价债券（票面利率小于市场利率），期限变长，折现到零时点的本息和的现值就越小，债券价值下降
老师好，帮我看看这两个结论，同样都是折价债券，一个是付息周期，一个是期限，为什么前者会导致价值上升，后者会导致价格下降，有点蒙圈了
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请问
购入债券时，实际利率大于票面利率是折价发行?
发行债券时，实际利率大于票面利率是溢价发行?
对吗？
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老师好，折价发行市场利率大于面值，当付息周期延长，市场利率不是更加大于面值了吗？那价值不是更加小于面值了吗？价值应该下降啊
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折价发行，实际利率>票面利率,债券的期限越长,价值就越低吗？原理是什么？
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