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老师，就是这个第十题，它那个C选项，组合的变异系数怎么算呢？它等于标准差除以期望值，但是这个标准差它不就等于组合加权平均的一个标准差嘛，而期望值它也是加权平均得出的期望，所以变异系数不可以加权平均呢
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亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
只有在相关系数=1的时候，组合标准差才是加权平均计算的。本题没有给出相关系数，所以不知道组合标准差是多少
证券组合的标准差不是单个证券标准差的加权平均。证券组合的风险不仅受到各证券风险影响，还受到证券之间相互关系的影响。两种证券组合的标准差计算公式为：
您看组合标准差的公式中涉及相关系数，在相关系数小于1的时候，组合标准差小于组合内各证券标准差的加权平均
祝您学习愉快！
07/26 11:05
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