免费问答

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：

"A证券的系统性风险是B证券的两倍，"也就是A证券的系统性风险=2*B证券的系统性风险

只能说明A证券贝塔系数×（市场平均收益率一无风险收益率)=2*B证券贝塔系数×（市场平均收益率一无风险收益率)，

某资产必要收益率=无风险收益率+该资产贝塔系数×（市场平均收益率一无风险收益率)，

标黄部分是2倍关系，但是无风险收益率是固定的，所以必要收益率还不到两倍关系。

祝您学习愉快！