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老师，资本资产定价模型。Rf+β（Rm-Rf）=Ri，Ri 应该是某知股票的必要报酬率，本题为什么能用期望报酬率反推β系数呢
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资本资产定价模型是用来计算必要报酬率的，但是由于资本资产定价模型成立的前提是市场有效，此时必要报酬率等于期望报酬率。所以，用资本资产定价模型计算的必要报酬率也等于期望报酬率，因此能用期望报酬率反推β系数
祝您学习愉快！
11/18 23:36
jzsf 
11/19 15:50
老师，如果市场是均衡有效的，组合的必要报酬率是不是即可以加权平均，也可以用资本资产定价模型来算呢
王一老师 
11/19 15:51
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
在市场均衡有效的情况下，组合的必要报酬率等于期望报酬率，这时既可以用加权平均计算期望报酬率，也可以使用资本资产定价模型来计算必要报酬率。但通常推荐使用资本资产定价模型。
祝您学习愉快！
在市场均衡有效的情况下，组合的必要报酬率等于期望报酬率，这时既可以用加权平均计算期望报酬率，也可以使用资本资产定价模型来计算必要报酬率。但通常推荐使用资本资产定价模型。
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