相关系数如果为0.99，2项资产能分散风险嘛2项资产构成的机会集不是没有向左突出能达到风险分散效应嘛我纠结的是有没有风险效应和风险分散效应的程度有没有啥逻辑关系啊_CPA

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相关系数如果为0.99，2项资产能分散风险嘛2项资产构成的机会集不是没有向左突出能达到风险分散效应嘛我纠结的是有没有风险效应和风险分散效应的程度有没有啥逻辑关系啊

暗翼| 提问时间：01/05 14:29

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李老师

金牌答疑老师

职称：一年内通过注会六科，“正保会计网校”奖学金获得者，拥有多年大型上市公司企业实操经验，擅长将会计理论和实操相结合，主攻注会会计答疑。

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亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
只要相关系数不是+1 就具有风险分散的效应。

如下图所示，当相关系数=1时，是一条直线，不具有风险分散效应，只要是小于1，就不是直线，只不过0.99，可能歪曲程度比较小。

我们教材没有涉及风险效应，只是涉及风险分散的效应。

祝您学习愉快！

01/05 14:30

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