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两种证券报酬率的标准差越接近曲线弯度程度越小. 这个表述为什么是错的呢？相关系数越小，曲线弯曲程度越小，而计算相关系数的公式中 而相关系数就是从两个证券的标准差得来的。还是说我记错了 书上没讲怎么算相关系数？
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这是相关系数的公式：
祝您学习愉快！
01/21 12:36
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【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。
A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
【答案】D
【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。
授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？
211 -
相关系数越小，相关性越弱？
241
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现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（ ）。
A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数
B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数
C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半
D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
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相关系数在-1～0之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大。
相关程度越高，数值就越大，越接近0吗？
904
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相关系数越小 分散风险效果越好是不是
2958
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