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两种证券报酬率的标准差越接近 越相关 相关系数越大 曲线弯度程度越小。这个表述都有哪些地方错了呢?
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标准差反映的是风险，不能反映相关系数。标准差越接近，只能说明风险大小越接近，不能说明相关系数的大小。
祝您学习愉快！
01/24 08:53
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相关系数在-1～0之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大。
相关程度越高，数值就越大，越接近0吗？
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相关系数越小，相关性越弱？
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这题c为啥对？-1～0之间相关系数越大应该越接近于0，-1时分散风险最大，相关系数越大应该分散风险的能力越小吧～
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【例题·单选题】关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。
A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
【答案】D
【解析】相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，相关系数越趋近于-1，风险分散效应越弱所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，介于-1和+1之间，是可以分散风险的，所以选项C错误。
授课老师说B和D都是对的，这道题B是对的的吗？
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组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大，这句话为什么是错的？是不是要分两种情况，正相关组合分散风险的作用越小，负相关组合分散风险的作用越大呢？老师，谢谢！
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