甲公司准备投资投资200万元购入 A 、 B 、 C 三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为50万元、50万元和100万元，三种股票的系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为3%，平均风险股票的市场必要报酬率为10%。要求： (1)计算该股票组合的综合系数； (2）计算该股票组合的风险报酬率； (3）计算该股票组合的预期报酬率； (4）若甲公司目前要求预期报酬率为14.2%，且对 B 股票的投资比例不变，如何进行投资。_中级职称

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甲公司准备投资投资200万元购入 A 、 B 、 C 三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为50万元、50万元和100万元，三种股票的系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为3%，平均风险股票的市场必要报酬率为10%。要求： (1)计算该股票组合的综合系数； (2）计算该股票组合的风险报酬率； (3）计算该股票组合的预期报酬率； (4）若甲公司目前要求预期报酬率为14.2%，且对 B 股票的投资比例不变，如何进行投资。

js18914228322| 提问时间：2021 12/25 14:56

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您好，您的题目显示不完整，题干以及问题中的“系数”应该指的是贝塔系数。按照贝塔系数为您解答：（1）投资的资金总额＝50＋50＋100＝200（万元）股票组合的综合贝塔系数＝0.8×50/200＋1.0×50/200＋1.8×100/200＝1.35 （2）股票组合的风险报酬率＝1.35×（10%－3%）＝9.45% （3）股票组合的预期报酬率＝3%＋9.45%＝12.45% （4）14.2%＝3%＋股票组合的贝塔系数×（10%－3%）股票组合的贝塔系数＝1.6 设投资A股票的资金为A，则 0.8×A/200＋1.0×50/200＋1.8×（200－50－A）/200＝1.6 解得A＝0 即应该投资于B50万元，投资于C150万元，不投资A。

2021 12/25 15:15

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