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问题已解决
原油目前在市场上的交易价格为每桶63美元。预计在3个月内，原油价格将上涨至每桶75.00美元或下跌至每桶51.00美元。无风险利率为每年1.25%。你需要对以下两份3个月后到期的欧洲原油期权进行估值:执行价为68.00美元的看涨期权执行价为68.00美元的看跌期权，看涨期权的价格怎么算
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稍等一下，计算好了给你
2022 01/10 10:44
耀杰老师 
2022 01/10 11:01
上涨到期日价值等于75-63=12，下行到期日价值等于0，套期保值比率等于12/（75-63）=1，构建投资组合期权价值等于1x63-（51x1-0）/（1+0.3125%）=12.16
84784957 
2022 01/10 11:22
但是到期日价值不是标得资产-执行价格嘛，不应该是75-68嘛
耀杰老师
2022 01/10 11:32
执行价是68，打错了，重新算一下，上涨到期日价值75-68=7，套期保值比率=7/12=0.58。投资组合期权价值等于0.58x63-51x0.58/（1+0.3125%）=7.05
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