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某公司拟进行股票投资计划购买abc三种股票， 并分别设计了甲乙两种制成组 已知三种股票的贝塔系数分别为1. 5 1. 0和0 .5 他们在甲市场组合下的投资比重分别为50% 30%和20% ，乙资产组合的风险收益率为3. 4% 。同期市场上所有股票的平均收益率为12%， 无风险收益率为8% 。 计算乙资产组合的贝塔系数和必要收益率 老师这题怎么做
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必要报酬率= 无风险收益率为8%+乙资产组合的风险收益率为3. 4%=11.4%
乙资产组合的风险收益率为3. 4%=贝塔系数*（RM-RF)=贝塔系数*（12%-8%)=11.4%
这样只有贝塔系数一个未知数，所以可以求出来了。
祝您学习愉快！
2022 04/11 10:06
财管老师 
2022 04/11 10:06
必要报酬率= 无风险收益率为8%+乙资产组合的风险收益率为3. 4%=11.4%
乙资产组合的风险收益率为3. 4%=贝塔系数*（RM-RF)=贝塔系数*（12%-8%)=11.4%
这样只有贝塔系数一个未知数，所以可以求出来了。
祝您学习愉快！
暖暖 
2022 04/11 10:15
乙资产组合的风险收益率为3. 4%=贝塔系数*（RM-RF)
老师，这两个怎么会相等？
财管老师
2022 04/11 10:18
资产组合的风险收益率=贝塔系数*（RM-RF)，这是根据资本资产定价模型的公式计算的。
祝您学习愉快！
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