00:10:00
问题已解决
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%; 市场组合的风险收益率的10%是 怎么求出来的 帮我算一下过程谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21%
Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30%
30%-21%=Rf＋2.5×（Rm－Rf）-[Rf＋1.6×（Rm－Rf）]=0.9×（Rm－Rf）
（Rm－Rf）=10%
Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21%
Rf＋1.6×10%＝21%
Rf=5%
（Rm－Rf）=10%
Rm=15%
祝您学习愉快！如果还有疑问，欢迎继续沟通。
2022 05/21 20:30
阅读 1494
描述你的问题，直接向老师提问
680
意见反馈
